Expert en quantification des risques bancaires et en modèles internes (m/f)

Mission

Vous rejoindrez l’équipe en charge des sujets liés à la gestion des risques financiers. Vous participerez à l’analyse des risques bancaires ainsi qu’à l’évaluation des modèles internes utilisées pour les risques de crédit et du marché, dans le cadre de la supervision bancaire. Vos missions couvriront un large éventail de travaux et d’analyses portant sur les risques auxquels les banques sont exposées et sur leurs modèles internes. Vous serez notamment amené(e) à participer à des inspections sur place. Vous apporterez également votre expertise aux superviseurs en charge du suivi des établissements et représenterez la CSSF au sein de forums internationaux consacrés aux risques bancaires et aux modèles internes.

Rôle & responsabilités

• Assurer le suivi des modèles internes de risque de crédit et de risque de marché des banques
• Évaluer la conformité des modèles internes aux exigences réglementaires
• Participer à la conception d’outils de suivi et de contrôle, aux niveaux national et international
• Participer à des groupes de travail européens (notamment auprès de la Banque Centrale Européenne (BCE) et l’ Autorité Bancaire Européenne (ABE)) ainsi qu’internationaux (notamment auprès du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire) sur des questions de réglementation et de politique prudentielle et participer aux exercices de supervision associés (notamment à l’exercice annuel de benchmarking de l’ABE ainsi qu’au suivi continu par la BCE des modèles et des rapports de validation des établissements supervisés)

Votre profil

• Master (Bac +4/+5) avec une forte orientation quantitative : mathématiques, statistiques, économétrie, économie ou finance, ainsi qu’en gestion des risques
• Au moins 3 années d’expérience professionnelle dans le secteur financier, en lien avec la gestion des risques ou la modélisation des risques
• La connaissance du cadre réglementaire CRR/CRD constitue un atout important
• Connaissance des outils de Business Intelligence (notamment Power BI) ainsi que la programmation en R. La maîtrise de VBA constitue un avantage
• Très bonne maitrise de l’anglais, du français, de l’allemand et/ou du luxembourgeois
• Excellentes capacités rédactionnelles et analytiques
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
• Disponibilité pour d’éventuelles missions à l’étranger

Le(la) candidat(e) retenu(e) sera engagé(e) comme employé(e) de l’État en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Si le(la) candidat(e) remplit les conditions en vigueur, il/elle sera amené(e) à se présenter par la suite à l’admission au statut de fonctionnaire de l’État.

Avant la conclusion du contrat de travail, le(la) candidat(e) devra délivrer un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3), datant de moins de 2 mois, afin de garantir son honorabilité.