IFRS 9 MODELLING EXPERT

IFRS 9 Modelling avec forte spécialisation en EAD Retail et capacité à intervenir à la fois sur du modelling opérationnel et une revue conceptuelle transverse du framework IFRS 9

Contexte / Projet de la mission / Tâches principales :
Mission au sein de l’équipe IFRS 9 Modelling de la BIL avec un double objectif :

• Adaptation des modèles IRB CCF existants
  
• Définition du scope et segmentation
  
• Modélisation des tirages futurs, remboursements anticipés, effets de stage et forward-looking
  
• Alignement avec les modèles existants (maturité comportementale, framework global)
  
• Analyses d’impact, backtesting, stress/sensibilité
  
• Documentation complète du modèle
  

• Analyse conceptuelle (PD, LGD, EAD, staging, SICR, overlays…)
  
• Vérification de conformité réglementaire
  
• Benchmark marché et best practices
  
• Revue des overlays (design, gouvernance, justification)
  
• Analyse des ratios de couverture ECL
  
• Recommandations d’amélioration
  
• Gestion des recommandations audit / validation
  
• Formation et transfert de compétences
  
• Coordination avec les parties prenantes
  

Expérience requise : Minimum 7–10 ans en modélisation risque bancaire avec expertise IFRS 9 confirmée

Compétences obligatoires (Techno, skills, soft skills, certifs) :

• Expertise IFRS 9 EAD modelling (obligatoire)
  
• Bonne maîtrise PD / LGD ou IRB CCF modelling
  
• Solides compétences en modélisation quantitative / statistique
  
• Expérience en environnement bancaire réglementé
  
• Capacité à produire documentation méthodologique complète
  
• Expérience en revue / audit / benchmarking IFRS 9
  
• Bonne compréhension des attentes régulateurs (ECB, CSSF…)
  
• Soft skills : autonomie, rigueur, communication, pédagogie
  

Langues nécessaires :
Anglais obligatoire
Français fortement souhaité