IFRS 9 modelling expert H/F

Responsabilités clés :

• Piloter le développement des activités de modélisation IFRS 9 EAD pour le portefeuille Retail
• L'adaptation de la base de données de modélisation IRB CCF aux besoins IFRS 9
• La modélisation des tirages futurs attendus, des remboursements anticipés et la prise en compte d'effets spécifiques
• L'assurance de la cohérence avec le modèle de maturité comportementale existant et l'ensemble du cadre IFRS 9
• La réalisation d'analyses d'impact, de tests de sensibilité, de backtesting et de benchmarks
• La documentation complète du modèle et la justification méthodologique
• Traiter les recommandations en suspens de la validation interne, de l'audit interne et des fonctions de revue externes
• Fournir des formations et assurer le transfert de connaissances vers les équipes internes
• Garantir la communication et la synchronisation avec les différentes parties prenantes
• Réaliser une revue conceptuelle du cadre de modélisation IFRS 9 de la Banque
• Effectuer des vérifications de conformité par rapport aux exigences IFRS 9 et aux attentes des superviseurs
• Fournir une analyse comparative avec les meilleures pratiques du marché et celles des pairs
• Proposer des recommandations sur la conception, la gouvernance et la justification des overlays managériaux
• Partager une expertise sur les attentes réglementaires et les pratiques observées sur le marché
• Modèle Retail IFRS 9 EAD (spécifications complètes, résultats statistiques et documentation)
• Package modèle destiné à la validation interne et à l'audit interne (documentation complète et analyses d'impact)
• Rapport de revue conceptuelle du cadre IFRS 9, incluant benchmarks et recommandations
• Supports de présentation destinés au senior management et aux comités de gouvernance

Ce qu'il vous faut pour réussir :

• Expertise confirmée en modélisation IFRS 9 EAD (obligatoire)
• Expérience en modélisation IFRS 9 PD ou LGD et/ou en modélisation IRB CCF
• Solides compétences en modélisation quantitative et expérience en delivery de projets bancaires
• Capacité à produire une documentation claire et à respecter des délais serrés
• Expérience dans les revues conceptuelles et les benchmarks de cadres IFRS 9

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