Gestionnaire quantitatif

Gestionnaire quantitatif / Quantitative Analyst (F/H)

Phi Participations est une société d’investissement fondée par le créateur d’ABC Arbitrage, entreprise cotée en bourse, spécialisée dans le développement de stratégies quantitatives et d’arbitrage sur les marchés financiers.

Établie au Luxembourg, Phi Participations est une structure à taille humaine portée par une culture d’innovation, de rigueur scientifique et de recherche de performance à long terme. L’équipe accompagne son fondateur dans le développement de stratégies d’investissement quantitatives et de projets internationaux (Europe, Amérique latine, Afrique).

Dans un contexte de forte croissance, nous recherchons un(e) Gestionnaire quantitatif / Quantitative Analyst à forte dominante mathématique, capable de contribuer au développement de modèles et à la prise de décision sur les marchés.

En interaction directe avec notre fondateur, vous participerez activement à la conception et à la mise en oeuvre de stratégies d’investissement quantitatives.

Missions

• Concevoir, développer et améliorer des modèles mathématiques et statistiques appliqués aux marchés financiers (pricing, arbitrage, gestion des risques)
• Développer des stratégies quantitatives basées sur l’analyse de données de marché (time series, signaux, optimisation)
• Réaliser des analyses statistiques avancées pour identifier des opportunités de trading et améliorer la performance des portefeuilles
• Implémenter et tester des algorithmes de trading (backtesting, simulation, optimisation)
• Exploiter et structurer des données financières complexes (data analysis, feature engineering)
• Contribuer à la recherche et à l’innovation en finance quantitative (modélisation, méthodes numériques, machine learning si pertinent)
• Participer à la gestion opérationnelle de stratégies d’investissement et au suivi de leur performance
• Supervision et pilotage des opérations de trading automatisé avec gestion proactive des risques.

Profil recherché

• Formation supérieure en mathématiques, physique, statistiques ou ingénierie quantitative (école d’ingénieur, master ou doctorat)
• Expérience en finance quantitative, trading ou modélisation appliquée aux données complexes
• Excellente maîtrise des outils mathématiques (probabilités, statistiques, optimisation ; notions de calcul stochastique appréciées)
• Solides compétences en programmation scientifique (Python, C++, R, MATLAB ou équivalent)
• Capacité à concevoir, implémenter et améliorer des modèles quantitatifs à partir de données réelles
• Intérêt marqué pour les marchés financiers et les stratégies de trading systématique

Qualités

• Esprit analytique et rigueur scientifique très développés
• Forte appétence pour les chiffres, la modélisation et la résolution de problèmes complexes
• Autonomie et capacité à évoluer dans un environnement exigeant
• Curiosité intellectuelle et goût pour la recherche et l’innovation
• Capacité à challenger les modèles et à proposer de nouvelles approches
• Esprit entrepreneurial et orientation performance

Conditions du poste

• Poste à pourvoir : dès que possible
• Type de contrat : CDI à temps plein basé à Luxembourg-ville
• Télétravail possible
• Rémunération attractive selon profil